Размер позиции – укрощение волатильности

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Размер позиции определяет количество акций/контрактов/валютных пар, торгуемых в соответствие с размером счета. Этот пункт рассматривается одним из первых при составлении стратегии риск менеджмента.

Вы уже решили, как будете определять размер позиции в каждой определенной сделке? Нет. Не страшно, так как в данной нам статье мы разглядим одну из наилучших стратегий, которую употребляли именитые «трейдеры-черепахи».

Невзирая на то, что размер позиции является жизненной базой для трейдинга, большая часть трейдеров торгуют или обычным количеством лотов, или, по собственному усмотрению – «на глаз».

Мы же разглядим стратегию, которая рассчитывает размер позиции на основании волатильности. Обратите внимание на то, что иными словами, на каком бы рынке вы не торговали, ваши опасности будут также уравновешены. Само-собой разумеется, итак, давайте приступим!

Управление рисками начинается с измерения волатильности рынков. Для ее расчета мы будем употреблять настоящий спектр (ИД) – это разница меж максимумом и минимумом цен бара либо свечки. Потом определим средний настоящий спектр (СИД) – это скользящее среднее значение настоящих диапазонов за период времени. В итоге мы получим примерную волатильность.

Вы сможете просто, наконец, определять СИД без помощи других. Всем известно о том, что для этого возьмите, как мы выражаемся, наибольшие и малые значения цен крайних 15 свеч и рассчитайте ИД для каждого. Мало кто знает то, что потом суммируйте приобретенные данные (15 настоящих диапазонов) и разделите на 15. Повторяйте эту функцию с возникновением каждой следующей свечки, но не запамятовывайте отбрасывать значение спектра самой крайней свечки.

Для вас может также показаться этот процесс сложным и емким, рассчитывая волатильность таковым образом для каждой бумаги. Но почти все компьютерные программы делают это автоматом. К примеру, я пользуюсь Thinkorswim и тут находится таковой нужный индикатор, как AverageTrueRange (ATR), который и, вообщем то, соответствует СИД (ATR=СИД=волатильность). В настройках я выставляю период 20, что дает мне возможность смотреть за волатильностью с периодом в 20 свеч.

Вы сможете спросить, для чего необходимо измерять волатильность? Ответ в том, что уровень стоп лосс у нас сейчас будет равняться к ATR. К примеру, «черепахи» устанавливали стопы равные 1ATR либо 2ATR. Тут есть огромные достоинства:

  • Не надо гадать, где ставить ограничительный стоп;
  • Ваши опасности оптимальны на любом рынке;
  • Просто можно экспериментировать.

Сейчас мы знаем волатильность рынка. Определимся с размером риска в каждой сделке. Как бы это было не странно, но в предшествующей статье «Базы риск менеджмента для свинг трейдера» упоминалось такое принципиальное правило, как: «не стоит рисковать наиболее 2% собственного торгового счета в каждом отдельном трейде».

Используя все приобретенные познания, выводим формулу для расчета размера позиции:

  • Размер позиции = 2% * торговый счет/ATR
  • Значения «2%» и «ATR» могут изменяться. Это зависит от избранной вами торговой стратегии.

Пример:

Акция CKP пробила мощный уровень сопротивления (уровень 10$ и уровень гэпа) и, что принципиально, закрывает последнюю торговую сессию над ним. Мы желаем приобрести эту бумагу предел ордером на откате цены по 10.05$.

Наш торговый счет составляет 5000$. Стоп лосс будет выставляться на уровне 2ATR (на отметке 9.53$). Рискуем 1.5% нашего торгового счета. Все данные есть. Обратите внимание на то, что подставляем их в формулу и высчитываем размер позиции.

(1,5% * 5000/100%)/(2 * 0,258)= 145,3

Размер нашей позиции при условии срабатывания предел ордера будет 145 акций, а ежели вы торгуете лотами, то уменьшаем до, как всем известно, 1-го лота.

Снова замечу, что эту стратегию употребляли «трейдеры-черепахи». И запомните, чем далее вы ставите стоп лосс, тем меньше размер вашей позиции.

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz