Управление финансовыми рисками

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. В контексте биржевой торговли, «риск» относится к возможности потери денег или всего торгового капитала. Управление финансовыми рисками – это наиболее важная вещь, которой вы должны заниматься как трейдер.

Сюда, мягко говоря, врубается кропотливая оценка риска, который вовлечен в всякую торговую систему либо методику, и осознание того, сколько вы сможете утратить – как в одной сделке (определяется уровнем стоп лосс), так и за всегда (величина, популярная как наибольшая просадка – «худший сценарий» для торгового периода). Эти значения должны быть внесены в ваш торговый план и никогда не нарушаться. Ежели вы желаете достигнуть фуррора в трейдинге, то необходимо научиться лимитировать и удерживать опасности на применимом уровне. Удачный трейдер повсевременно оценивает и производит управление финансовыми рисками, не спрашивая «Сколько я могу заработать?», а «Как много я могу утратить?».

Избавьтесь от, как многие выражаются, «розовых мечтаний» и поймите, что в трейдинге можно, мягко говоря, утратить все средства на собственном торговом счете и даже больше. Возможно и то, что как итог, вы обязаны иметь довольно денег для поддержания себя в протяжении периода обучения и для адекватного пополнения торгового счета. Усвойте одно: те средства, что вы собираетесь вложить в ценные бумаги, не должны быть вашими крайними сбережениями. Это означает, что категорически не надо применять деньги, отложенные на «черный день», на обучение вашего малыша, на выплаты по кредиту либо на пенсионный счет.

Может для вас это покажется нелогичным, но трейдинг необходимо сравнивать сначала с убытками: мы обучаемся на собственных, как заведено выражаться, убыточных сделках, контролируем убытки и принимаем убытки, как неотъемлемую часть биржевой торговли. Почти все начинающие трейдеры считают, чтоб быть удачным, необходимо иметь высочайший процент прибыльных сделок (к примеру, почти все теневые веб-сайты говорят, что их торговые стратегии дают 100% прибыльных сделок). Но в реальности, большая часть систем, которые приносят настоящий доход, дают лишь 40% положительных сделок. Ключ к осознанию этого – необходимо выжимать максимум возможного из прибыльных позиций, а убыточные здесь же урезать. Это дозволяет удачным трейдерам зарабатывать средства всегда.

Отношение риска к прибыли

Чтоб осознать, как сравнимо маленькой процент прибыльных сделок как раз может принести в длительной перспективе огромный доход, необходимо обратиться к отношению риска к прибыли. Чтоб его подсчитать, для вас нужно сопоставить ожидаемую прибыль по вашей позиции (предполагаемый уровень закрытия позиции) с количеством риска, на который вы идете (уровень вашего стоп лосс). Отношение также рассчитывается методом деления величины риска на ожидаемую прибыль.

Две таблицы ниже наконец-то демонстрируют нам различные сценарии. В верхней представлены вероятные результаты торговой стратегии, которая или зарабатывает $200, или теряет $200 в как бы каждой сделке. Очень хочется подчеркнуть то, что в таком случае, отношение риск/прибыль ровняется 1:1. В таблице ниже, мы получаем $400, когда правы и теряем $200, ежели ошиблись. Тут отношение риск/прибыль, мягко говоря, будет наиболее подходящим 1:2.

Что любопытно, стратегия 1:1 не, стало быть, делает средства, пока количество прибыльных сделок, стало быть, остается ниже 60%, другими словами, наименее 6 из 10. С иной стороны, используя отношение риск/прибыль 1:2, мы начинаем генерировать доход уже при 40% положительных результатов (4 прибыльные сделки из 10).

Это вправду принципиальная концепция для осознания работы на финансовом рынке: система не непременно, мягко говоря, будет, как мы с вами постоянно говорим, удачной при 80% выигрышей. Необходимо подчеркнуть то, что единственное, что имеет значение – это отношение меж средней прибыльной сделкой и средней убыточной. Всем известно о том, что стратегия с 40% положительных результатов будет зарабатывать средства до того времени, пока выигрыш превосходит проигрыш.

Результат таков: когда вы разрабатываете торговую стратегию, не концентрируйте свое внимание только на проценте положительных сделок. Это только малая часть всей картины.

Управление финансовыми рисками

Риск менеджмент – это база трейдинга, и от, как многие выражаются, того, как вы будете это делать, зависит ваш фуррор как трейдера. Для ограничения рисков для вас необходимо:

Применять подходящее оборудование – стремительный комп, высокоскоростной и надежный веб, высококлассную торговую платформу для анализа и торговли, также остальные вещи
Выставлять защитный стоп лосс – ограничивая убытки в каждой сделке, вы сохраняете собственный торговый капитал для генерации дохода. Тем более, должен сохраняться баланс. Мало кто знает то, что ежели стоп лосс поставить очень близко к точке входа, то вы ограничиваете место для движения цены и будете нередко вылетать преждевременно. Очень хочется подчеркнуть то, что и напротив, дальний стоп лосс наращивает опасности. Не для кого не секрет то, что наилучший выход из данной ситуации – это тестирование и оптимизация вашей стратегии под определенный торговый инструмент.

Придерживаться собственного торгового плана – ваш план имеет математическое ожидание: сколько можно утратить либо, в конце концов, заработать в каждой сделке. Ежели вы будете закрывать позицию очень рано либо, наконец, оставаться в ней подольше положенного, то пропадает всякая ожидаемость от вашей системы. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что помните, в трейдинге необходимо всепостоянство, чтоб длительные результаты вас веселили.

Употреблять маржу и леверидж рассудительно – ежели вы будете поначалу мыслить о размере вероятной утраты средств, чем о прибыли, то спекулятивный пыл, с внедрением, как мы с вами постоянно говорим, огромного рычага, осядет сходу.

Применять соответственный размер позиции – естественно, большой размер позиции наконец-то приносит больше средств. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что да и убытки будут расти. Вообразите себе один факт о том, что начинающий трейдер должен опробовать свою стратегию перед тем, как так сказать наращивать размер позиции и риска соответственно
как раз Разглядывать трейдинг, как бизнес – торговый план нужен как для трейдинга, так и для бизнеса. Вы должны знать, что собираетесь торговать и как. Торговый план необходимо кропотливо так сказать приготовить, протестировать на исторических значениях и на настоящем рынке, его переоценку нужно проводить через ровненькие интервалы времени
Держать в голове, что итог в трейдинге, как и везде, приходит с практикой – доктора, спортсмены и бизнесмены не стают успешными специалистами сходу. Необходимо отметить то, что то же и в трейдинге. Все начинают с нижних уровней и ошибок, но в итоге как бы добиваются собственного фуррора.

Необходимо подчеркнуть то, что помните, что трейдинг – это в большинстве собственном управление финансовыми рисками. Не для кого не секрет то, что когда начинаете, мягко говоря, торговать, не думайте, сколько вы заработаете, но думайте, скольким рискуете. Ваш торговый план обязан иметь превосходное отношение риск/прибыль, а не процент прибыльных сделок.

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz